Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані » Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Архів

Місяць

Рік

Травень

2016

Валюта

Од. виміру

Дол. США

Мільйон

 

 

 

 

 

 

 

I.             Офіційні резервні активи та інші валютні активи в іноземній валюті

млн. дол. США

А. Офіційні резервні активи

13 536.57

(1) Резерви в іноземній валютіконвертованих іноземних валютах)

11 854.78

(а) Цінні папери

9 793.62

В т.ч. емітентів, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність, з відділеннями та філіалами, розташованими поза межами цієї країни

(б) Всього валюти та депозитів:

2 061.16

(i)            в інших центральних банках, Банку міжнародних розрахунків та МВФ

278.85

(ii)           в банках, чий центральний апарат розташований в країні, що надає звітність

в т.ч. розташованих за кордоном

(iii)          в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни, що надає звітність

1 782.31

в т.ч. розташованих в країні, що надає звітність

(2) Резервна позиція в МВФ

0.03

(3) СПЗ

703.05

(4) Золото (в т.ч. депозити та, у разі необхідності, контракти "своп")

978.71

-         кількість в тройських унціях (млн.)

0.80

(5) Інші резервні активи (зазначити)

-         похідні фінансові інструменти

-         позики небанківським установам-нерезидентам

-         інші

Б. Інші активи в іноземній валюті (зазначити)

174.62

-         Цінні папери, що не включаються в офіційні резервні активи

79.15

-         Депозити, що не включаються в офіційні резервні активи

 

-         Позики, що не включаються в офіційні резервні активи

-         Похідні фінансові інструменти, що не включаються в офіційні резервні активи

-         Золото, що не включається в офіційні резервні активи

30.63

-         Інші

64.84

 

II.          Передбачені (predetermined) короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угод (залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

1.   Позики в іноземній валюті, цінні папери та депозити

-2 062.97

-15.37

-700.86

-1 346.74

-              Виплати (-)

Основна сума

-675.59

-1.91

-106.08

-567.60

Відсотки

-1 387.69

-13.49

-594.78

-779.42

-              Надходження (+)

Основна сума

0.13

0.00

0.00

0.13

Відсотки

0.18

0.03

0.00

0.15

2.   Сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф'ючерсними контрактами відносно національної валюти (включаючи форвардну частину валютних свопів)

 

 

 

 

(а) короткі позиції (-)

(б) довгі позиції (+)

 

 

 

 

3.   Інше (зазначити)

 

 

 

 

-                Виплати, що мають відношення до операцій репо (-)

 

 

 

 

-                Надходження, що мають відношення до зворотних операцій репо (+)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (-)

 

 

 

 

-                Комерційні кредити (+)

 

 

 

 

-                Інша кредиторська заборгованість (-)

 

 

 

 

-                Інша дебіторська заборгованість (+)

 

 

 

 

 

III.        Умовні короткострокові чисті витрати активів в іноземній валюті

 

 

Всього

Строки реалізації угодразі необхідності, залишкові)

До 1 місяця

Від 1 до 3

місяців

Від 3 місяців до 1 року

1.   Умовні зобов'язання в іноземній валюті

0.00

0.00

0.00

0.00

(а) Забезпечені гарантії за борговими зобов’язаннями із строком погашення до 1 року

0.00

0.00

0.00

0.00

(б) Інші умовні зобов'язання

 

 

 

 

2.   Цінні папери в іноземній валюті, емітовані із включеними опціонами (облігації із правом дострокового погашення)

 

 

 

 

3.   Невикористані безумовні кредитні лінії, отримані від:

 

 

 

 

(а) інших органів грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та інших міжнародних організацій

 

 

 

 

-      інших органів грошово-кредитного регулювання (+);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (+);

 

 

 

 

-      МВФ (+)

 

 

 

 

-      інших міжнародних організацій (+)

 

 

 

 

(б) банків та інших фінансових установ, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (+)

 

 

 

 

(в) банків та інших фінансових установ, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (+)

 

 

 

 

4.Невикористані безумовні кредитні лінії, надані:

 

 

 

 

(а) іншим органам грошово-кредитного регулювання, Банку міжнародних розрахунків, МВФ та іншим міжнародним організаціям

 

 

 

 

-      іншим органам грошово-кредитного регулювання (-);

 

 

 

 

-      Банку міжнародних розрахунків (-);

 

 

 

 

-      МВФ (-)

 

 

 

 

-      іншим міжнародним організаціям (-)

 

 

 

 

(б) банкам та іншим фінансовим установам, чиї центральні апарати розташовані в країні, що надає звітність (-)

 

 

 

 

(в) банкам та іншим фінансовим установам, центральний апарат яких розташований поза межами країни, що надає звітність (-)

 

 

 

 

5.Сукупні короткі та довгі позиції за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти0

 

 

 

 

(а) Короткі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "колл"

 

 

 

 

(б) Довгі позиції

 

 

 

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

 

 

 

(ii) продані опціони "пут"

 

 

 

 

ДОВІДКОВО: опціони "при грошах"

 

 

 

 

(1)  За поточними курсами обміну валют

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(2)  +5% (зменшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(3)  –5% (збільшення суми на 5%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(4)  +10% (зменшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(5)  –10% (збільшення суми на 10%)

 

 

 

 

(а) коротка позиція

 

 

 

 

(б) довга позиція

 

 

 

 

(6)  інше (зазначити)

 

 

 

 

 

IV.          Довідкові статті

 

(1)       Інформація надається згідно з встановленою періодичністю та у визначені строки:

 

(а)     Короткостроковий борг в національній валюті, індексований до курсу обміну валют

 

(б)     Фінансові інструменти в іноземній валюті, розрахунки за якими відбуваються в іншій формі (наприклад, в національній валюті)

 

-      похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти)

 

-      короткі позиції

 

-      довгі позиції

 

-       інші інструменти

 

(в)     Активи, надані під заставу

 

-      включені в резервні активи

 

-      включені в інші активи в іноземній валюті

 

(г)      Кредитні операції з використанням цінних паперів та операції репо

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

 

-      цінні папери, надані іншій стороні за кредитними операціями та операціями репо, але не включені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями та операціями репо та включені до розділу І

 

-      цінні папери, отримані за кредитними операціями, але не включені до розділу І

 

(д)     Активи у формі похідних фінансових інструментів (чиста вартість та поточна вартість з урахуванням поточної ринкової ціни на ці інструменти)

-      форвардні контракти

 

-      ф’ючерсні контракти

 

-      контракти "своп"

-      опціонні контракти

 

-      інші

 

(е)     Похідні фінансові інструменти (форвардні, ф'ючерсні та опціонні контракти) із залишковим строком реалізації більше одного року

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за форвардними та ф'ючерсними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти (у тому числі форвардна частина валютного контракту "своп")

 

(а) короткі позиції (-)

 

(б) довгі позиції (+)

 

-      сукупні обсяги коротких та довгих позицій за опціонними контрактами в іноземній валюті відносно національної валюти

 

(а) короткі позиції

 

(i)  придбані опціони "пут"

 

(ii) продані опціони "колл"

 

(б) довгі позиції

 

(i)  придбані опціони "колл"

 

(ii) продані опціони "пут"

 

(1)       Інформація, що надається хоча б один раз на рік:

 

(а) валютна структура резервів (за групами валют)

-      валюти, що входять до складу СПЗ

-      валюти, що не входять до складу СПЗ

-      за окремими валютами (факультативно)

Ці дані мають бути представлені в "Примітках по країні"

 

Виноски:

 

1. У принципі, в категорії I, II і III форми повинні включатися лише інструменти, які виражені і розрахунки по яких проводяться в іноземній валюті (або інструменти, вартісна оцінка яких безпосередньо залежить від обмінного курсу і розрахунки по яких проводяться в іноземній валюті). Фінансові інструменти, виражені в іноземній валюті, розрахунки по яких проводяться в іншій формі (наприклад, у національній валюті або в товарній формі), включаються як статті для довідки в розділ IV.

 

2. Неттинг позицій допускається лише в тому випадку, якщо вони мають однакові терміни погашення, відносяться до одного і того ж контрагента, і є генеральна угода про неттинг. Можливий також неттинг позицій на організованих біржах.

 

3. 3. Органи грошово-кредитного регулювання визначаються згідно з "Керівництвом по платіжному балансу" МВФ, п'яте видання.

 

4. 4. За наявності крупних позицій відносно установ, що мають головне відділення в країні, що представляє звітність, по інструментах, окрім депозитів і цінних паперів, дані по ним повинні представлятися у вигляді окремих статей.

 

5. Повинна розкриватися інформація про базу вартісної оцінки активів у формі золота; оптимальним підходом для цього є представлення даних про обсяг і ціну.

 

6. Включаючи відсотки, що підлягають сплаті протягом відповідних періодів часу. Крім того, в дану статтю повинні включатися також депозити в іноземній валюті, розміщені нерезидентами в центральних банках. Під цінними паперами розуміють цінні папери, випущені органами грошово-кредитного регулювання і центральним урядом (окрім системи соціального забезпечення).

 

7. За наявності позицій по форвардах або ф'ючерсах із залишковим терміном понад одного року, по яких можуть вимагатись гарантійні депозити, дані по ним повинні представлятися окремо в розділі IV.

 

8. У цій статті представляються дані лише по облігаціях із залишковим строком до погашення понад одного року, оскільки дані по облігаціях з коротшими термінами погашення вже включені в розділ II.

 

9. При представленні даних необхідно розмежовувати потенційні притоки і потенційні відтоки в результаті існування обумовлених кредитних ліній і представляти дані по ним окремо відповідно до встановленого формату.

 

10. За наявності позицій по опціонах із залишковим строком до погашення понад одного року, по яких можуть вимагатися гарантійні внески, дані по ним повинні представлятися окремо в розділі IV.

 

11. У Спеціальному стандарті поширення даних (ССПД) МВФ такий «стрес-тест» є рекомендованою, але не обов'язковою категорією інформації. Результати «стрес-тесту» можуть представлятися у формі графіка. Як правило, повинні представлятися дані про умовну вартість. Проте у разі опціонів, розрахунки по яких проводяться в грошовій формі, необхідно розкривати інформацію про прогнозне майбутнє притоку/відтоку засобів. Представляються дані по опціонах «в грошах» або опціонам, які були б такими при передбачуваних значеннях обмінних курсів.

 

12. У відповідних випадках — з розділенням активів і зобов’язань.

 

13. Вказати види інструментів; повинні використовуватися ті ж принципи вартісної оцінки, що і в розділах І-ІІІ. У відповідних випадках умовну вартість позицій по форвардах без постачання базового активу необхідно показувати в тому ж форматі, в якому в розділі II представлена номінальна вартість форвардів/ф’ючерсів з постачанням базового активу і опціони у розділі ІІІ.

 

14. У даній статті повинні відображатися тільки ті активи, які включені в розділ I і зв'язані зобов'язаннями.

 

15. У даній статті повинні відображатися активи, надані в позику або продані за угодами РЕПО, незалежно від того, чи включені вони в розділ I форми чи ні, а також будь-які пов'язані з ними зобов'язання (у розділі II). Проте дані по ним повинні представлятися в двох окремих категоріях, в залежності від того, чи включені вони в розділ I чи ні. Аналогічним чином дані по цінних паперах, узятих в позику або придбаних за угодами РЕПО, повинні представлятися у вигляді окремої статті і відображатися симетричним чином. Необхідно уявляти дані про їх ринкову вартість і розкривати інформацію про використаний порядок їх відображення в обліку.

 

16. Вказати види інструментів. Вимагається розкриття інформації про основні параметри внутрішніх моделей, що використовуються для розрахунку ринкової вартості.

 

  На початок сторінки  
 
© Нацiональний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50